длительность курса
для зачета в своем вузе
Курс посвящен введению в теорию случайных процессов, одного из самых интересных разделов современной теории вероятностей. Данная область вероятностной математики имеет обширные применения в финансах, computer science, физике и многих других науках.
Мы познакомимся с основными математическими моделями случайных процессов (броуновским движением, марковскими цепями, мартингалами и др.), а также их основными свойствами.
Каждую неделю вас ждут видеолекции и проверочные задания, которые нужно выполнять в срок. В конце – итоговая проверочная работа. Студенты, которые набрали достаточное количество баллов, смогут получить сертификат.
Курс посвящен достаточно сложному разделу математики, поэтому от слушателей потребуется хорошее знание базового университетского курса теории вероятностей, а также владение такими основными математическими курсами, как математический анализ и линейная алгебра.
длительность курса
для зачета в своем вузе
Доктор физико-математических наук, Профессор
Должность: Профессор МФТИ