наверх
  • 13 недель

    длительность курса

  • 3 зачётных единицы

    для зачета в своем вузе

Курс посвящен введению в теорию случайных процессов, одного из самых интересных разделов современной теории вероятностей. Данная область вероятностной математики имеет обширные применения в финансах, computer science, физике и многих других науках.

О курсе

Мы познакомимся с основными математическими моделями случайных процессов (броуновским движением, марковскими цепями, мартингалами и др.), а также их основными свойствами.

Каждую неделю вас ждут видеолекции и проверочные задания, которые нужно выполнять в срок. В конце – итоговая проверочная работа. Студенты, которые набрали достаточное количество баллов, смогут получить сертификат.

  • Ширяев А. Н., Вероятность. В 2-х кн. - 5-е изд. - М.: МЦНМО, 2011.
  • Булинский А. В., Ширяев А. Н. Теория случайных процессов. - М.: Физматлит, 2005.
  • Боровков А. А. Теория вероятностей. - 4-е изд. - М.: Едиториал УРСС, 2003.
  • Прохоров А.В., Ушаков В.Г., Ушаков Н.Г. Задачи по теории вероятностей: Основные понятия. Предельные теоремы. Случайные процессы. – М.: Наука, 1986.

Требования

Курс посвящен достаточно сложному разделу математики, поэтому от слушателей потребуется хорошее знание базового университетского курса теории вероятностей, а также владение такими основными математическими курсами, как математический анализ и линейная алгебра.

Результаты обучения

  • знать основные понятия теории случайных процессов, базовые классы случайных процессов и свойства их траекторий, фундаментальные теоремы и другие утверждения об изученных стохастических моделях;
  • уметь вычислять основные числовые характеристики случайных процессов;
  • владеть основными методами анализа в теории случайных процессов.

Шабанов Дмитрий Александрович

Доктор физико-математических наук, Профессор
Должность: Профессор МФТИ

Похожие курсы