course language
course duration
for credit at your university
Целью изучения дисциплины «Управление рисками» является формирование у слушателей комплекса современных теоретических и практических знаний и навыков в области идентификации, оценки и противодействия рисковым
событиям в компаниях.
Снизить риски и обеспечить безопасность бизнеса, выстроить процессы управления рисками, проводить анализ и оценку рисков, анализировать финансовые риски с позиции возможности и условий привлечения дополнительного капитала, управлять стратегическими, операционными и
инвестиционными рисками, измерять доходность бизнеса с учетом рисков.
Риск менеджмент рассматривается как инструмент достижения максимальной доходности с учетом риска возможных потерь. Управление рисками не является технологией, позволяющей избежать потери вообще. Риски потерь, особенно финансовых, сопровождают любой бизнес. Управление рисками лишь позволяет прогнозировать возможные риски и потери, исключив тем самым фактор неожиданности, а также разрабатывать эффективные методы минимизации потерь.
В курсе делается акцент на изучение комплексной системы управления рисками на предприятии. Качественный и количественный анализ рисков. Этапы зрелости системы управления рисками. Стандарты ISO 31000 и COSO
EnterpriseRiskManagement.
Форма обучения заочная (дистанционная).
Еженедельные занятия будут включать просмотр тематических видео-лекций и выполнение тестовых заданий с автоматизированной проверкой результатов.
Важным элементом изучения дисциплины является участие в обязательном задание - семинар.
В открытом доступе вы можете ознакомиться с видеолекциями первых двух недель, остальные материалы станут доступны после оплаты курса.
Курс является общеобразовательным, и рассчитан на широкую аудиторию слушателей.
Часть курса будет находиться в общем доступе (общеобразовательная часть), часть будет размещена в модуле по повышению квалификации (в результате успешного обучения слушатель получит удостоверение о повышении квалификации).
Вводная лекция. Введение в тематику управления рисками. Определение рисков. Качественное и количественное понимание рисков.
1. Риски в современном бизнесе.
Риски: положительная и негативная сторона прогнозов. Риски: управление гибкостью (реактивной и проактивной). Риски бизнес-процессов и риски активов.
2. Классификация рисков.
3. Источники для развития теории и практики управления рисками. 4 источника для развития теории и практики управления рисками:
1. Статистика и теория вероятностей.
2. Авторы экономисты.
3. Теория надежности.
4. Финансовые кризисы (1929 США, 1967 валютный крах, 1987-89 Япония).
4. Культура управления рисками.
1. Риск аппетит. Склонность к риску.
2. Классификация активов (фундаментальные спекулятивные с опционом).
3. Риск культура и контрольная среда.
4. Главные провалы в бизнесе, вызванные неадекватностью систем риск менеджмента.
• Случаи Sumitomo / Хаманака & EAST-WEST BANK (VIENA), 1980.
• Кейсы LTCM & Barrings, 1990.
• Кейсы Enron & WorldCom, начало 2000.
• Результат закон SOX и последовавшая за ним модель COSO.
• Крах производных ипотечных инструментов 2008.
• Кейс Societe Generale / Кервель, 2008.
• Развитие новых подходов к регулированию риск менеджмента в 2010 годы через новые провалы.
Продолжение курса находится в разделе повышения квалификации (инструкция по переходу на сайт МГУ находится в следующих разделах).
5. Оценка рисков. Количественный анализ рисков.
1. Анализ рисков, их приоритизация.
2. Бета коэффициент.
3. VaR (Value at Risk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений.
4. ROV (Real Options Valuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов.
5. Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию.
6. Практикум по расчету опережающих индикаторов рисков.
6. Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков.
7. Модель управления бизнес-рисками.
1. Применение положений закона Сарбейнса Оксли в практике риск менеджмента международных компаний.
2. Модель COSO. Структура модели и анализ бизнес-рисков. Разработка стратегий. Функционирование модели.
3. Интегрированный подход к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Координация риск менеджмента и службы внутреннего контроля. Роль внутреннего аудита.
8. Управление рисками процесса с анализом последствий и причин.
1. Процесс управления рисками.
2. Потенциальные риски процесса / функции/ требования, значение и механизмы возникновения, меры по предотвращению и обнаружению, определение приоритетного числа риска и рекомендуемые мероприятия.
9. Разработка противорисковых мероприятий.
В результате изучения данного курса обучающиеся получат знания и навыки сбора данных об отклонениях из различных источников, проведение анализа рисковых событий, формирование комплекса мероприятий по противодействию риска как части единой корпоративной политики, направленной на улучшение положения технологической фирмы в координатах риск-доходность.
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
- применения управленческой гибкости при принятии решений в условиях высокой турбулентности внешней среды в кейсах общего менеджмента.
- Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (УК-3);
- Способность решать профессиональные задачи;на основе знания экономической,
организационной и управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и критического анализа практик управления (ОПК-5);
- Способность испольювать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3);
- Способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);
- Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (ПК-6);
course language
course duration
for credit at your university
Position: старший преподаватель Высшей школы управления и инноваций МГУ имени М.В.Ломоносова, эксперт-практик в области корпоративных финансов, бизнес-тренер